Введение в эконофизику: статистические и динамические модели (изд. 2-ое, испр. и доп.)

Введение в эконофизику: статистические и динамические модели (изд. 2-ое, испр. и доп.)
Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Серия Физика ISBN 978-5-4344-0087-9 Издательство «ИКИ» 2012 г.
Обложка, 340 стр.
Формат 60*84 1/16
Вес  460 г
404

Аннотация

Книга предлагает естественнонаучный подход к решению некоторых задач экономики. В первой части особое внимание уделено описанию стохастической динамики фондового рынка и индивидуальных доходов и расходов. Кратко излагаются также классические стохастические модели математической экономики. Вторая часть посвящена динамическим моделям экономических явлений. Среди них демографическая динамика, различные модели конкуренции. Рассмотрены наиболее интересные динамические модели экономики современной России и, в частности, модель банковской системы России.
Книга охватывает достаточно большую область экономических проблем и представляет большой интерес для широкого круга исследователей и работников экономико-финансовой сферы, а также для студентов старших курсов и аспирантов, изучающих математическую экономику.

Содержание

Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию

Часть 1. «Статистическая эконофизика»

Глава 1 (вводная). Задачи экономики и задачи эконофизики

Глава 2. Краткие сведения о свойствах функций распределения и связанных с ними величин
§ 1. Функции распределения вероятности непрерывных случайных величин
§ 2. Операции над функциями распределения плотностей вероятности
§ 3. Распределения плотности вероятности случайных величин, встречающиеся в экономике
§ 4. Характеристическая функция
§ 5. Распределение Леви
§ 6. Корреляции непрерывных и дискретных случайных величин

Глава 3. Распределение денег, доходов и имущества
§ 1. Модель распределение денег в руках экономических субъектов в развитых экономиках
§ 2. Динамика денег в мультивалютной экономике
§ 3. Модель «двугорбого» распределения располагаемых доходов в экономике позднего СССР и России
§ 4. Эмпиричские распределения доходов и имущества в руках экономических субъектов в развитых экономиках

Глава 4. Определение доходов граждан по их расходам на примере расходов на новые автомобили
§ 1. Модель распределения расходов, репрезентативных доходам
§ 2. Распределение расходов на новые автомобили в развитых экономиках
§ 3. Распределение расходов на новые автомобили в развивающихся экономиках на примере современной России
§ 4. Распределение доходов в современной России и их оценка по распределению расходов на новые автомобили

Глава 5. Динамика объектов фондового рынка
§ 1. Фондовый рынок как часть соответствующей экономической системы
§ 2. Структура фондовых рынков
§ 3. Деривативы на фондовом рынке
§ 4. Цена опциона на идеальном рынке

Глава 6. Эмпирические данные о распределениях наблюдаемых флуктуаций объектов фондового рынка
§ 1. Эмпирическая информация о распределении акций по доходности и количеству
§ 2. Эмпирическая информация о распределениях объемов транзакций и временных интервалов между транзакциями
§ 3. Эмпирические данные о флуктуациях временных рядов биржевых индексов

Глава 7. Автокорреляции и спектры флуктуаций на фондовом рынке
§ 1. Автокорреляционные и спектральные методы анализа временных рядов
§ 2. Случайные процессы с длинными корреляциями

Глава 8. Корреляции на фондовом рынке
§ 1. Корреляционные методы исследования курсов акций, их производных и кумулятивных фондовых индексов как случайных процессов (случайных временных рядов)
§ 2. Формирование портфеля инвестиций и динамика его доходности. Одноиндексная модель динамики ценной бумаги
§ 3. Одноуровневые одновременные корреляции изменений курсов акций российских компаний. Топология российского фондового рынка
§ 4. Разноуровневые разновременные корелляции изменений курсов акций российских компаний с международными отраслевыми индексами MSCI
§ 5. Краткосрочные прогнозы курсов акций на российском фондовом рынке и других развивающихся рынках

Глава 9. Случайные блуждания
§ 1. Броуново движение и гауссовы случайные блуждания
§ 2. Случайные блуждания Леви и супердиффузия
§ 3. Усеченные блуждания Леви
§ 4. Другие способы генерации случайных блужданий Леви (в том числе усеченных)
§ 5. Функциональные блуждания Леви
§ 6. Распределение Хольтсмарка
§ 7. Усеченные функциональные распределения Леви

Глава 10. Статистические модели фондового рынка
§ 1. Какие статистические модели фондового рынка возможны?
§ 2. Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке
§ 3. Основной закон фондового рынка
§ 4. Глобальная «плазменная» модель фондового рынка
§ 5. Усеченное распределение Леви для флуктуаций индекса S&P500
§ 6. Эмпирические аппроксимации автокорреляционных функций финансовых инструментов фондового рынка
§ 7. «Плазменная» модель автокорреляций
§ 8. Статистика распределения транзакций

Глава 11. ARCH и GARCH процессы в экономике
§ 1. Понятие условной зависимой от времени функции распределения плотности вероятности
§ 2. Процесс GARCH

Глава 12. Minority games
§ 1. Проблема Эль Фарол
§ 2. Формулировка Minority games
§ 3. Minority games с обучением агентов

Заключение к части 1. Ближайшие нерешенные задачи статистической эконофизики

Часть 2. «Динамическая эконофизика»

Глава 13. Модели роста народонаселения
§ 1. Мальтус и Ферхюльст
§ 2. Рост населения мира. Обзор демографических данных
§ 3. Модель роста населения Земли от миллиона лет до н.э. по настоящее время (по С.П. Капице)
§ 4. Вывод формулы Капицы и описание демографического перехода по Подлазову
§ 5. Таблица Богданкевича
§ 6. Ограничение роста из-за исчерпания природных ресурсов и проблема качества жизни
§ 7. О возрастном распределении во время демографического перехода и проблема «качества самого человека»
§ 8. Человеческий капитал

Глава 14. Начала качественной теории дифференциальных уравнений
§ 1. Качественная теория для систем двух автономных дифференциальных уравнений
§ 2. Исследование устойчивости стационарных состояний нелинейных систем второго порядка
§ 3. Иерархия времен в динамических системах
§ 4. Теорема Тихонова
§ 5. Проблема автокатализа или как правильно написать уравнение Мальтуса
§ 6. Модель Мальтуса и экспоненциальный рост компаний
§ 7. Простейшая модель конкуренции
§ 8. Модель с ограниченным ростом производства
§ 9. Трехкомпонентная модель общества «производителей и управленцев» (по Ю.И. Неймарку)

Глава 15. Циклы в развитии экономики
§ 1. Циклы Кондратьева
§ 2. Модель Гудвина для циклов капиталистической экономики
§ 3. Циклы в моделях с запаздыванием
§ 4. Взаимная синхронизация автоколебательных систем хатчинсона
§ 5. Вольтерровские системы в экономике

Глава 16. Поведенческие функции в экономике
§ 1. Функция спроса
§ 2. Производственная функция

Глава 17. Экономическая структура общества
§ 1. Функции распределения по накоплениям и доходам
§ 2. Математическая модель реконструкции ρ (U)
§ 3. Примеры реконструкции ЭСО в СССР и России

Глава 18. Базовая модель рыночной экономики в закрытом обществе
§ 1. Формулировка базовой модели
§ 2. Фазовый портрет модели
§ 3. Параметрический анализ модели

Глава 19. Динамическая модель макроэкономики современной России
§ 1. Цели моделирования и построение динамической модели макроэкономики современной России
§ 2. Выбор параметров модели
§ 3. Некоторые результаты моделирования
§ 4. Модель современной экономики России, построенная на принципе межвременного равновесия
§ 5. Итог. Возможно ли «экономическое чудо»?

Глава 20. Модель банковской системы России
§ 1. Функции банковской системы в экономике
§ 2. Единство банковской системы
§ 3. Банковская статистика и переменные модели
§ 4. Динамическая модель рационального поведения Банка
§ 5. Метод решения и особенности задачи
§ 6. Окончательный вид модели и некоторые результаты расчетов
§ 7. Сильный магистральный эффект

Добавление редактора: Чернавский Д.С. Функция полезности в классической теоретической экономике