Корзина

Готовятся к печати

Вся астрономия в одной книге Кессельман В.С.

Вся астрономия в одной

книге
Готовится к печати
Математическая физиология: физиология клетки. Том 1 Кинер Д.П., Снейд Д. Математическая физиология: физиология клетки. Том 1
Готовится к печати

Кредитный риск: историко-математический очерк (1850-2000)

Кредитный риск: историко-математический очерк (1850-2000)
Титов А.В. Серия Научно-популярная литература ISBN 978-5-4344-0376-4 Издательство «ИКИ» 2016 г.
Переплет, 734 стр.
Формат 70 × 100 1/16
Вес  1425 г
1400

Аннотация

Книга «Кредитный риск…» посвящена историческим и методологическим аспектам современного кредитного анализа. В ней подробно излагается материал на следующие темы: социально-экономические факторы, послужившие предпосылкой для возникновения и развития научных представлений о кредитном риске; основные вопросы теории кредитного риска, сформулированные в строгой математической форме; история создания, усовершенствования и применения искусственного интеллекта в кредитном деле. Книга адресована специалистам, занимающимся решением теоретических и прикладных задач в области финансов и кредита.

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие от автора (вместо введения)
1. Социально-экономические факторы, послужившие причиной для возникновения и развития парадигмы кредитного риска 1.1. Индивидуализм, секуляризация общественного сознания и рационализм 1.1.1. Технический прогресс как фактор разрушения межличностных отношений в экономике. Распространение индивидуализма в обществе 1.1.2. Связь рационализма с ослаблением нравственных барьеров, ограничивавших агрессивные формы поведения человека в обществе 1.1.3. Влияние новой «светской этики» на характер финансово- кредитных отношений 1.2. Образование постиндустриальной информационной экономики 1.2.1. Аппарат управления, обеспечивающий бесперебойное функционирование процесса производства и распределения продукции 1.2.2. Система отношений между техноструктурой и внешней средой 1.3. Финансовая революция и фрагментация кредитной функции 1.3.1. Интернационализация сферы финансовых отношений 1.3.2. Либерализация государственного регулирования деятельности финансово-кредитных учреждений 1.3.3. Развитие рынка ценных бумаг: секьюритизация (титризация) банковских ссуд и создание производных кредитных инструментов 1.3.4. Фрагментация кредитной функции 1.3.5. Использование систем массового обслуживания в области розничного кредитования и обезличивание кредитных отношений 1.3.6. Формирование планового механизма в индустрии финансовых услуг 1.4. Усовершенствование информационного пространства в кредитном деле 1.4.1. Информация — главный ресурс современной экономики 1.4.2. Значение информации для индустрии финансовых услуг 1.4.3. Усовершенствование методов бухгалтерского учета и аудита 1.4.4. Инфраструктура, обеспечивающая обращение кредитной информации в обществе 1.5. Необходимость формализации процесса принятия кредитных решений на рациональной основе (политика «debt collection» против «credit management»; кредитный скоринг и его разновидности; искусственный интеллект в кредитном деле)
2. Концептуальные основы современной теории кредитных решений 2.1. Возникновение неоклассической теории финансов 2.2. Теория финансовых рынков 2.3. Теория временной стоимости денег 2.4. Теория оптимальной структуры капитала 2.5. Теория инвестиционного портфеля и ценообразования первичных финансовых инструментов 2.6. Теория ценообразования производных финансовых инструментов
3. Риск: исторические и теоретические аспекты 3.1. Категория «риск» в истории общества и науки 3.2. Научные представления о риске, связанном с хозяйственной деятельностью человека (Математические основы теории риска) 3.3. Энтропия 3.4. Функции потерь 3.5. Монетарные меры риска 3.6. Волатильность 3.7. Функции полезности 3.8. Функции ценности и проспекты 3.9. Функции искажения 3.10. Стратегии поведения человека в условиях экономического риска
4. Кредитный риск: история, сущность, свойства и структурные элементы 4.1. Краткая история кредитного риска 4.2. Типология и структурные элементы кредитного риска 4.3. Основные свойства кредитного риска 4.4. Взаимосвязь кредитного риска с другими видами финансовой неопределенности 4.5. Важнейшие источники информации, используемые для оценки кредитного риска
5. Кредитное событие: способы идентификации и оценки 5.1. Типология кредитных событий 5.2. Актуарная система вероятностных характеристик дефолта (банкротства) заемщика (survival analysis) 5.3. Изменение рейтинга кредитоспособности заемщика и миграционный риск ссуды 5.4. Актуарный подход к вероятностной оценке кредитных событий 5.5. Влияние дефиниций на результаты измерения кредитного риска
6. Индивидуальный кредитный риск финансовой позиции 6.1. Вероятность возникновения неплатежа (дефолта контрагента) 6.1.1. Постановка задачи и определение основных путей для её решения 6.1.2. Статистические методы моделирования вероятности неплатежа А) Скоринговые модели Б) Рыночные модели 6.1.3. Способы проверки надежности моделей, созданных для прогнозирования вероятности неплатежа 6.1.4. Достоинства и недостатки основных методов моделирования 6.2. Кредитная экспозиция на момент дефолта 6.3. Доля потерь кредитора в случае наступления дефолта заемщика 6.4. Общая структура индивидуального кредитного риска финансовой позиции
7. Совокупный кредитный риск инвестиционного портфеля 7.1. Методы агрегирования индивидуальных кредитных рисков в обобщающем показателе 7.2. Миграционный подход к оценке совокупного кредитного риска (CreditMetricsTM) 7.3. Структурный подход к оценке совокупного кредитного риска (PortfolioManagerTM) 7.4. Макроэкономический подход к оценке совокупного кредитного риска (CreditPortfolioViewTM) 7.5. Актуарный подход к оценке совокупного кредитного риска (CreditRisk+TM) 7.6. Сравнительный анализ основных систем и перспективы их развития в XXI веке
8. Краткая история создания, усовершенствования и применения аналитических систем в кредитном деле 8.1. Формализация методов оценки заемщиков по признаку кредитоспособности и предсказание вероятности их дефолта 8.1.1. Исторические истоки современного кредитного анализа: изобретение понятия «кредитоспособность» и вычисление финансовых коэффициентов 8.1.2. Возникновение «наивных» моделей кредитного скоринга 8.1.3. Лидирующее положение США в области развития кредитного анализа в первой половине ХХ века 8.2. Создание аналитических систем, основанных на научнойметодологии, и распространение практики их применения за пределами США в 1965—1990 гг. 8.2.1. Начало «статистического» этапа в истории скоринговых моделей во второй половине 1960-ых гг. 8.2.2. Усовершенствование и популяризация статистических методов исследования в кредитном скоринге в 1970-ые гг. 8.2.3. Период развития нелинейных, эвристических и специализированных моделей в 1980-ые гг. 8.3. Формирование парадигмы кредитного риска и создание систем с искусственным интеллектом в кредитном деле в конце XX — начале XXI вв. 8.3.1. Последствия информационной и финансовой революции для теории кредитных решений 1990-ых гг. 8.3.2. Усовершенствование парадигмы кредитного риска в течение первого десятилетия XXI века 8.3.3. Возрождение кредитного анализа в обновленной России 8.3.4. Перспективы развития парадигмы кредитного риска в XXI веке
Сводная таблица основных событий, произошедших в истории создания, усовершенствования и применения аналитических систем в кредитном деле (1850—2000 гг.)
Послесловие от автора (вместо заключения)
Библиографический список
Именной указатель
Предметный указатель